Strefa Klienta
Kim jest specjalista ds. modelowania ryzyka kredytowego?
Specjaliści ds. modelowania ryzyka kredytowego w banku zajmują się tworzeniem modeli, które szacują ryzyko kredytowe klienta bądź kredytu, np. estymacja; jakie jest prawdopodobieństwo, że kredyt nie zostanie spłacony przez klienta na czas i jakie straty finansowe z tego tytułu może ponieść bank.
W zakresie ryzyka kredytowego można wyróżnić różne rodzaje modeli: modele akwizycyjne, które wykorzystywane są w procesie podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu klientowi, modele kapitałowe służące do wyceny wysokość wymogów kapitałowych, które Bank powinien utrzymywać dla bezpieczeństwa, modele testów warunków skrajnych oraz inne modele wspierające procesy kredytowe, jak np. modele wczesnego ostrzegania.
– Celem działań zespołów modelowania ryzyka kredytowego jest zabezpieczenie banku i klientów przed niepożądanymi sytuacjami, takimi jak na przykład utrata płynności finansowej. Bank, by być instytucją godną zaufania musi spełniać wiele wymogów wyznaczonych przez regulatora. Dlatego o przewadze konkurencyjnej w bankowości świadczy dziś przede wszystkim sprawny system zarządzania ryzykiem i skuteczne modele definiujące możliwe ryzyko – mówi Sylwia Karska, Ekspert – Modelowanie Ryzyka Kredytowego w ING Banku Śląskim.
Specjalista ds. modelowania ryzyka kredytowego programuje, przetwarza dane, wyciąga z nich wnioski, tworzy różnego rodzaju analizy oraz modele. Cześć modeli musi spełniać określone wymagania regulacyjne. Większą swobodę działania pracownikom pozostawiają modele używane w procesach nie zagrażających bezpośrednio stabilności sektora finansowego i, w konsekwencji, co do których Nadzorcy nie wyznaczyli szczegółowych wymogów. Jednak nawet w obszarach najbardziej restrykcyjnych, które odnoszą się do regulacji, słyszy się już o potrzebie rozwijania narzędzi w oparciu o techniki AI i zachęca pracowników do rozwoju kompetencji w tym kierunku.
– Posiadamy i wykorzystujemy innowacyjne narzędzia do przetwarzania danych, które są stale udoskonalane. Ilość danych i informacji, które mogą zostać wykorzystane do pomiaru poziomu ryzyka jest coraz większa. Bardzo dużo zmian zachodzi na płaszczyźnie regulacyjnej, więc za nimi też jesteśmy zobowiązani podążać. Dlatego pracownicy za cel obierają sobie nieustanne podnoszenie swoich kompetencji i umiejętności – zaznacza Sylwia Karska.
Poszukiwane umiejętności
Osoby, które chcą pracować w obszarze modelowania ryzyka kredytowego, powinny wykazywać się umiejętnościami interpretacji złożonych informacji, umieć pracować na dużych zbiorach danych i skutecznie wyciągać na ich podstawie wnioski. Ważna jest znajomość pojęć i metod statystycznych oraz umiejętność przełożenia danych na rzeczywistość.
– Najlepiej odnajdują się w tej pracy kandydaci o kompetencjach analitycznych z predyspozycjami do wielozadaniowej pracy. Najważniejsze w naszym zawodzie jest to, by lubić pracę z danymi, modelowanie i potrafić współpracować w zespole – wskazuje Sylwia Karska.
Gdy charakter zadań modelarskich wymaga skupienia i indywidualnego działania, specjaliści ds. modelowania ryzyka kredytowego wykonują je samodzielnie. Jednakże, dużą rolę odgrywa praca zespołowa, choćby ze względu na wielkość projektów, które często wymagają ścisłej współpracy większego grona pracowników.
Od kandydatów do pracy w tym zawodzie oczekuje się wiedzy statystycznej i podstawowej znajomości narzędzi do modelowania. Specjaliści ds. modelowania ryzyka kredytowego najczęściej w swojej pracy wykorzystują Pythona, SAS lub R.
– Żeby pracować jako specjalista ds. modelowania ryzyka kredytowego, należy zaprzyjaźnić się zarówno z narzędziami służącymi do przetwarzania danych, jak i z różnego rodzaju metodami tworzenia modeli, także tymi związanymi ze sztuczną inteligencją – mówi Sylwia Karska.
Niezbędna jest również otwartość na naukę oraz biegła znajomość języka angielskiego.
Ścieżki kariery
Ścieżka kariery w obszarze modelowania ryzyka kredytowego może rozpocząć się od stażu, po którym większość kandydatów zostaje w organizacji. W obszarze tym można objąć kolejno następujące stanowiska: Młodszy specjalista, Specjalista, Starszy specjalista, Ekspert i Starszy Ekspert. Na początku zawodowej drogi pracownik zapoznaje się ze specyfiką pracy, dowiaduje się, jakie informacje można wyciągnąć z danych i jak je interpretować. Z czasem prowadzi samodzielnie analizy, tworzy monitoringi modeli i zajmuje się całościowo bardziej złożonymi zadaniami. Kolejnym krokiem jest przejęcie odpowiedzialności za część zadań i większych projektów. O awansie decyduje zdobyta wiedza i umiejętności oraz poziom zrozumienia procesów kształtujących procesy i modele.
– W ING Banku Śląskim jest możliwy również rozwój horyzontalny pracowników, co oznacza, że można zmieniać działy w ramach firmy i próbować swoich sił w różnych obszarach, takich jak np. regulacje, zarządzanie ryzykiem czy IT – mówi Sylwia Karska.
Sama praca specjalistów ds. modelowania ryzyka kredytowego łączy wiele dziedzin. Nie ma powtarzalnych zadań, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania, przez co nie można się nudzić. Środowisko jest bardzo dynamiczne, co wymaga od pracowników ciągłego rozwoju, dostosowywania się do zmieniających się warunków pracy oraz zdobywania nowych umiejętności.
– Kluczową kwestią jest śledzenie zmian dotyczących nowych technologii, które wpływają na narzędzia do modelowania. Bardzo ważna jest także wiedza regulacyjna, która jest ciągle aktualizowana oraz zorientowanie na rynek ekonomiczny – mówi Sylwia Karska.
Największym wyzwaniem specjalistów ds. modelowania ryzyka kredytowego są jednak kwestie merytoryczne. Praca wymaga dogłębnej analizy i interpretacji danych oraz formułowania wniosków, które później przekładają się na konkretne modele.
Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach.
Ⓒ 2008-2024 Grupa MBE sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.